آخر الملاحة أليس R بطيئة gawdawful عن التداول في الوقت الحقيقي؟ جيف في 7 فبراير 2011 في 23:25 R، مثل معظم لغات البرمجة يمكن أن تكون سريعة أو بطيئة وجعل لكم ذلك. كما مؤلف IBrokers (ومجموعات أخرى) استطيع ان اقول لكم ان R أسرع من تيار القادمة من IB، أي عنق الزجاجة إيسنت R. IB وR هي في الواقع مزيج ممتاز لأن لديك الوصول إلى جميع الخير من R والقدرة على الانتقال من التجارب لإنتاج مع أكثر قليلا من استخدام حساب مختلف. بالإضافة إلى ذلك، الوصول التفاعلي إلى API IB قوية جدا وفريدة من نوعها بين واجهات لIB. نظام التحويل عن طريق نظام تقلب التوقعات في نفس الخط من الأفكار كما آخر مشاركة، ونحن اليوم سوف ننظر في طريقة لإدماج نموذج تقلب GARCH قدمنا أمس لوضع استراتيجية التحول النظام. وغالبا ما ناقشناه في المدونات أن ارتفاع معدل التذبذب هو جيد لصحيفة MR، انظر الطبعات السابقة للدولة على المدى القصير تقرير متوسط-الارتداد التي كتبها مايكل في أكثر من MarketSci هنا ومشرف من خلال المتابعة اليومية سلسلة MR ديفيد في CSS تحليلات هنا وهنا. وفي الوقت نفسه، بيئة تقلبات منخفضة وعادة ما يكون بيئة جيدة للاستراتيجيات الاتجاه التالي. رؤية الدولة جيز الحرية من الاتجاه التالي التقرير هنا. مع هذا في الاعتبار، لأننا نريد تعظيم عودتنا نريد أن يكون التداول الاستراتيجية المناسبة بناء على البيئة التقلب. باستخدام تقلب نحن يمكن التبديل بين MR والاستراتيجيات TF حيوي على التكيف على نحو أفضل لنموذج السوق الحالي. للقيام بذلك يمكننا تصنيف التقلبات الحالية التي كتبها المئوية باستخدام فترة مراجعة الماضي 252 يوم. سلسلة الناتجة تتذبذب بين 0 و 1، وممهدة باستخدام percentrankSMA 21 يوما (التي وضعها ديفيد Varadi) باستخدام فترة مراجعة الماضي 252 يوم. لدينا الآن الخلفي من المغلف ممهدة تقلب نظام مذبذب حيث قراءة أكثر من 0.5 تشير إلى ارتفاع معدل التذبذب وأصغر من 0.5 تقلب منخفض في المكان. على سبيل المثال التالي، والتبديل (RS) استراتيجية النظام سيكون على النحو التالي: إذا كان oscilliator أكبر من 0.5 نتاجر الاستراتيجية MR ونتاجر الاستراتيجية TF عندما المذبذب أقل من treshold 0.5. الوكيل استراتيجية MR هو RSI2، والوكيل استراتيجية TF هو MA 50-200 كروس لهذا اختبار بسيط. يتم عرض النتائج على SPY أدناه مع منحنيات الأسهم لMR فقط (الحمراء)، TF فقط (الأزرق)، وعقد شراء (الخضراء) وRS (الصفراء). لاحظ أن لهذا الاختبار، ومدخلا للتقلب هو تشغيل 21 يوم الانحراف المعياري للعائد (أي التقلبات التاريخية). استراتيجية RS يتفوق استراتيجيات كلا MR وTF أكثر من 10 عاما. ولكن انتظر لحظة، وكانت آخر حول تبديل النظام باستخدام توقعات التقلب، وليس التقلبات التاريخية. بسيطة، للقيام بذلك، ونحن حساب oscilliator باستخدام نتائج النموذج GARCH قدم في آخر مشاركة. لدينا الآن استراتيجية RS باستخدام توقعات التقلب، الخبر السار هو: ينفذها أفضل! النتائج أدناه باستخدام توقعات GARCH (الذهب) مقابل استخدام التقلبات التاريخية (الرمادي). كما ذكر من قبل في العديد من بلوق أخرى، تتضمن توقعات التقلب في استراتيجية يبدو لتحسين النتائج في هذه الاستراتيجية تبديل النظام. نظام التحويل عن طريق نظام تقلب التوقعات في نفس الخط من الأفكار كما آخر مشاركة، ونحن اليوم سوف ننظر في طريقة لإدماج نموذج تقلب GARCH قدمنا أمس لوضع استراتيجية التحول النظام. وغالبا ما ناقشناه في المدونات أن ارتفاع معدل التذبذب هو جيد لصحيفة MR، انظر الطبعات السابقة للدولة على المدى القصير تقرير متوسط-الارتداد التي كتبها مايكل في أكثر من MarketSci هنا ومشرف من خلال المتابعة اليومية سلسلة MR ديفيد في CSS تحليلات هنا وهنا. وفي الوقت نفسه، بيئة تقلبات منخفضة وعادة ما يكون بيئة جيدة للاستراتيجيات الاتجاه التالي. رؤية الدولة جيز الحرية من الاتجاه التالي التقرير هنا. مع هذا في الاعتبار، لأننا نريد تعظيم عودتنا نريد أن يكون التداول الاستراتيجية المناسبة بناء على البيئة التقلب. باستخدام تقلب نحن يمكن التبديل بين MR والاستراتيجيات TF حيوي على التكيف على نحو أفضل لنموذج السوق الحالي. للقيام بذلك يمكننا تصنيف التقلبات الحالية التي كتبها المئوية باستخدام فترة مراجعة الماضي 252 يوم. سلسلة الناتجة تتذبذب بين 0 و 1، وممهدة باستخدام percentrankSMA 21 يوما (التي وضعها ديفيد Varadi) باستخدام فترة مراجعة الماضي 252 يوم. لدينا الآن الخلفي من المغلف ممهدة تقلب نظام مذبذب حيث قراءة أكثر من 0.5 تشير إلى ارتفاع معدل التذبذب وأصغر من 0.5 تقلب منخفض في المكان. على سبيل المثال التالي، والتبديل (RS) استراتيجية النظام سيكون على النحو التالي: إذا كان oscilliator أكبر من 0.5 نتاجر الاستراتيجية MR ونتاجر الاستراتيجية TF عندما المذبذب أقل من treshold 0.5. الوكيل استراتيجية MR هو RSI2، والوكيل استراتيجية TF هو MA 50-200 كروس لهذا اختبار بسيط. يتم عرض النتائج على SPY أدناه مع منحنيات الأسهم لMR فقط (الحمراء)، TF فقط (الأزرق)، وعقد شراء (الخضراء) وRS (الصفراء). لاحظ أن لهذا الاختبار، ومدخلا للتقلب هو تشغيل 21 يوم الانحراف المعياري للعائد (أي التقلبات التاريخية). استراتيجية RS يتفوق استراتيجيات كلا MR وTF أكثر من 10 عاما. ولكن انتظر لحظة، وكانت آخر حول تبديل النظام باستخدام توقعات التقلب، وليس التقلبات التاريخية. بسيطة، للقيام بذلك، ونحن حساب oscilliator باستخدام نتائج النموذج GARCH قدم في آخر مشاركة. لدينا الآن استراتيجية RS باستخدام توقعات التقلب، الخبر السار هو: ينفذها أفضل! النتائج أدناه باستخدام توقعات GARCH (الذهب) مقابل استخدام التقلبات التاريخية (الرمادي). كما ذكر من قبل في العديد من بلوق أخرى، تتضمن توقعات التقلب في استراتيجية يبدو لتحسين النتائج في هذه الاستراتيجية تبديل النظام. التنبؤ التقلب عن طريق GARCH (1،1) استمرار على السلسلة الحالية من المنصب، وكان في وجهه تقلب التنبؤ. هناك عدة طرق لذلك تماما. هذا الموضوع بالذات هو موضوع الكثير من البحوث في مجال التمويل. هي نماذج مختلفة لتقلب نموذج المتاحة والتي تتراوح بين طرفي الطيف التعقيد. وانا ذاهب الى أن استخدام ما أعتقد هي واحدة من أكثر شعبية: لGARCH (1،1). فقط كملاحظة جانبية إلا أنني لا أعتقد أنه هو النموذج الأفضل للاستخدام، ولكنني أعتقد أن بساطة أنه يجعلها جذابة جدا. للحشد ضليع في الرياضيات أكثر تطورا، في الأسرة GARCH، وEGARCH يبدو أن تقلبات السوق بشكل أفضل هبوطيا من نظرائه. أنا لن أذهب إلى لالكثير من التفاصيل حول عملية GARCH (أي هذا لا يعني أن تكون وظيفة مقدمة)، إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ذلك، واسمحوا لي أن أعرف في قسم التعليق. من حيث الأهمية، ونموذج ترشيح إلى حد كبير من تأثير ARCH ولا يبدو افتراض الطبيعية المشروط للانتهاك (باستخدام جارك بيرا والاختبارات بوكس ليونغ). بغض النظر عن الاختبار الكتب المدرسية، ايبالينج الرسم البياني، ونحن نرى أن هذا النموذج هو جيدة الى حد ما في التنبؤ تقلب SPYs. الآن أن لدينا نموذج في مكان، وينبغي أن يكون ما بعد المقبل حول كيفية استخدام نموذج مماثل على تقلب تقلب مرة واحدة وقد تم تجريده من علاقته مع تقلب الفعلي لنرى اذا كنا نستطيع تحسين نتائج التداول لدينا وخصوصا نظامنا تحويل الاستراتيجيات.